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[主观题]

如果收益率的分布可以用正态分布来近似拟合的话,投资管理将变得更加有理有据。借此谈谈你对正态分布的认识。

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第1题

当收益率的分布可以用正态分布来近似拟合时,投资管理将变得更加容易。如果各个资产的收益具有正态分布,那么其组成的投资组合的收益也服从正态分布。
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第2题

当投资收益服从正态分布时,通常用夏普比率来衡量基金的业绩,夏普比率越高,基金业绩越佳。
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第3题

贷款未来收益(损失)的概率分布符合正态分布假设,可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。()
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第4题

在均值-标准差坐标系中,当资产收益率服从正态分布时,严格风险厌恶型投资者无差异曲线的斜率是

A、负

B、0

C、正

D、不能决定

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第5题

实际市场上股票收益率的分布更接近尖峰厚尾,并非标准正态。
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第6题

假设A证券的收益率概率分布如下:

股票的价格常被视为“随机游走”,那么“随机游走”是指股价服从()。

A. 标准正态分布

B. 正态分布

C. 卡方分布

D. 几何分布

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第7题

一般地,假定股价的收益率服从 分布,那么股价服从 分布。
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第8题

一般用收益率分布的标准差来衡量变异风险。
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第9题

假设A证券的收益率概率分布如下:

该证券收益率的方差为()。

A. 5.76%

B. 4.44%

C. 3.98%

D. 5.36%

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第10题

我们可以使用历史的收益率数据作为未来期望收益率的近似替代。( )
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