题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm，则下列说法中，正确的是（）。
A.指数收益率增加3%，该股票收益率增加4.5%
B. 指数收益率减少2%，该股票收益率增加3%
C. 指数收益率增加3%，该股票收益率增加6%
D. 指数收益率减少2%，该股票收益率减少3%
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri…”相关的问题
第1题
假定IBM股票的收益率、市场指数以及以计算机行业的指数之间的关系可用以下的回归公式表示：r IBM=0．5r M+0．75 ladustry。如果一份计算机行业的期货合约已被交易，由于系统的及行业的因素会对IBM股票业绩产生影响。你会如何对这种影响所造成的风险进行套期保值?对所持有的每一美元的IBM股票。你该买进或者卖出价值多少美元的市场以及行业指数的合约?
点击查看答案
第2题
某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是( )。
点击查看答案
A.从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02
B.若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0
C.只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益
D.为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲
第3题
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程： rt=β0＋β1rmt＋μt 其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：
rt=β0+β1rmt+μt
其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票收益率的回归方程如下：
(0.3001) (0.0728)
R2=0.4710
第4题
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程： rt=β0＋β1rmt＋μt 其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：
rt=β0+β1rmt+μt
其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpath
第5题
你持有贝塔值为1．0的价值1200万美元的股票资产组合。你相信该资产组合在以后3个月内经风险调整后的收益(资产的阿尔法)将达到2％。当前的标准普尔指数在1200点，无风险的利率为每季度1％。 a．3个月期的标准普尔500期货合约的价格是多少? b．为了给该股票资产组合套期保值。需要多少张标准普尔500的期货合约? c．该期货头寸在3个月内的利润可以怎样用到期日的标准普尔500指数的价值来表示? d．如果该资产组合的阿尔法是2％，证明该资产组合预期的收益率(以小数表示)用市场收益率表示是r p=0．03+1．0×(r M一0．01)。 e．令S T为3个月内指数的价值。则S T/S 0=S T／1200=1+r M。为使计算简单。这里我们不计红利。把这个公式代入到资产组合收益r P的公式中，并计算3个月内以指数价值表示的套期保值的股票加期货资产组合的预期价值。 f．证明该套期保值的资产组合在3个月内会提供3％的期望收益率。 g．套期保值头寸的贝塔值是多少?阿尔法值是多少?
点击查看答案
第6题
以往月份通用汽车公司股票收益率的回归分析有以下结论，这一估计在长期内固定不变。rGM=0.10%+1.1rM。如果市场指数后来上涨了8%，而通用汽车公司的股价上升了7%，则通用汽车公司的股票价格的非常规变化是( )。
点击查看答案
A．-2.90%
B．-1.90%
C．-1.50%
D．-0.90%
第7题
以往月份通用汽车公司股票收益率的回归分析有以下结论，这一估计在长期内固定不变。 rGM=0．10％+1．1rM 如果市场指数后来上涨了8％。而通用汽车公司的股价上升了7％。通用汽车公司的股票价格的非常规变化是多少?
点击查看答案
热门考试
全部 >
