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下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。
A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B. 单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C. 投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D. β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
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A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B. 单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C. 投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D. β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第1题
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
第2题
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
第3题
A.期望值相同、标准差小的方案为优
B.标准差相同、期望值小的方案为优
C.标准差相同、期望值大的方案为优
D.标准差系数大的方案为优
E.标准差系数小的方案为优
第4题
A.净现值期望值相同、净现值标准差小的方案为优
B.可以完全衡量项目风险性高低
C.净现值标准差相同、净现值期望值大的方案为优
D.净现值标准差系数大的方案为优
E.可以反映项目寿命周期各年净现值的离散程度
第5题
A.净现值期望值相同、净现值标准差小的方案为优
B.可以完全衡量项目风险性高低
C.净现值标准差相同、净现值期望值大的方案为优
D.净现值标准差系数大的方案为优
E.可以反映项目寿命周期各年净现值的离散程度
第6题
A.期望值相同、标准差小的方案为优
B.标准差相同、期望值小的方案为优
C.标准差相同、期望值大的方案为优
D.标准差系数大的方案为优
E.标准差系数小的方案为优
第7题
A.期望值相同、标准差小的方案为优
B.标准差相同、期望值小的方案为优
C.标准差相同、期望值大的方案为优
D.标准差系数大的方案为优
E.标准差系数小的方案为优
第8题
A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响
B.两种证券的相关系数小于1,组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差
C.将两种相关系数为1的证券等比组合,组合的标准差等于各自标准差的简单平均数
D.将同一种债券组合在一起时,他们的相关系数一定为1
第9题
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为1,则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
第10题
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
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