有关相关系数的说法,正确的有()。
A.度量两个变量之间的相关性程度的指标
B. 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样,均为0到1
C. 如果p=1,则X和Y有完全的正线性相关关系
D. 如果p=0,则称X和Y不相关
E. 相关系数越接近1越好
A.度量两个变量之间的相关性程度的指标
B. 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样,均为0到1
C. 如果p=1,则X和Y有完全的正线性相关关系
D. 如果p=0,则称X和Y不相关
E. 相关系数越接近1越好
第1题
B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
C. Spearman相关系数绝对值越接近于1,相关程度越高。
D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
第2题
A、线性相关系数也叫积差相关系数。
B、线性相关系数的取值在-1和+1之间,r=-1或r=1时,表明变量间存在完全线性相关, r=0时,无线性关系。
C、在大多数情况下,线性相关系数r值介于+1和-1之间,说明变量之间存在线性关系。
D、当r> 0时,变量间存在正相关,也就是一个变量随另一个变量的增加而增加,随另一个变量的减小而减小,呈同向变化。
第4题
A、相关系数的取值范围是[-1,+1]
B、当两种证券之间的相关系数为-1时,表示两者之间呈现完全负相关。
C、完全负相关表示,当一种证券的收益上升时,另一种证券的收益水平下降相同的幅度。
D、当两种证券之间的相关系数为0时,表示一种证券收益水平波动,会导致另一种证券收益水平为0。
第5题
B. 相关系数的取值范围在0和+1之间
C. 相关系数的绝对值在0到1之间
D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.
E. 相关系数的绝对值越接近于1,表示相关的程度越高
第6题
A.Pearson相关系数只适用线性相关关系
B.Pearson相关系数的取值范嗣在0和1之间
C.Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度
D.当Pearson相关系数r=0时,说明两个变量之间没有任何关系
E.当Pearson相关系数r=0时。表明两变量之间不存性相关关系
第9题
A. 当相关系数=1时,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时,表示两种资产收益率呈同方向变化,组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
第10题
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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