投资经理希望选择预期收益水平最高的产品。在资本*市场均衡的条件下，参考表中提供的基本信息，他应该选择的投资组合是（）

若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为（）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

从甲基金公布的季报信息可知，其前十大重仓股中有一只房地产企业股票。若该投资经理管理的为该财产险公司次级债账户，则根据中国保监会相关监管规定，该投资经理不能购买这只基金。

保险公司进行投资组合管理时，决定其应当投资于哪类金融资产及选择哪种投资策略的关键因素是（）。

A. 负债特征

B. 预期收益率要求

C. 投资管理模式

D. 投资限制

丙组合的投资工具为货币市场工具、债券及股票。若投资经理决定购买该基金，其面临的风险包括（）。

①利率风险

②信用风险

③流动性风险

④操作风险

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①②③④

某风险投资公司下设战略发展部、资产管理部、财务管理部、人力资源部、项目运营部和行政管理部。当一个投资项目的立项申请得到高层同意后，会从以上部门抽调人员组成一个项目小组，负责整个项目的实施。该风险投资公司所采用的组织结构是（ ）。

A.事业部制

B.直线制

C.直线职能制

D.矩阵制

某风险投资公司下设战略发展部、资产管理部、财务管理部、人力资源部、项目运营部和行政管理部。当一个投资项目的立项申请得到高层同意后，会从以上部门抽调人员组成一个项目小组，负责整个项目的实施。该风险投资公司所采用的组织结构是( )。

A．事业部制

B．直线制

C．直线职能制

D．矩阵制

保险公司资产管理模式主要包括设立投资管理公司、内设投资部投资和外部委托投资这三种模式。其中，在投资经营过程中透明度较高，对市场变化的反应快以及可以有效防止内部交易的运作模式是()。

A、设立投资管理公司

B、内设投资部

C、外部委托投资

D、A与B

某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).

A.买入沪深300指数的看跌期权

B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%

C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保

D.卖出沪深300指数的看涨期权

证券公司应当在集合资产管理计划开始投资运作之日起( )内使投资组合比例符合约定。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．12个月

证券公司应当在集合资产管理计划开始投资运作之日起（ ）内使投资组合比例符合约定。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．12个月