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[主观题]

某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑货款,到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若3个月后的外汇市场..

某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑货款,到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则: (1)若美国出口商现在就可以收到625000英镑,可以兑换多少美元? (2)若美国出口商现在收不到英镑,也不采取规避汇率变动风险的保值措施,而是3个月后才收到625000英镑,则可以兑换多少美元? (3)美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将损失多少美元? (4)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?到期可以兑换多少美元?

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第1题

1997年10月中旬外汇市场行情为:

GBF/USD即期汇率为 £1=$1.610 0

60天远期贴水为12个点

此时,美国出口商签订向英国出口价值£62 500仪器的协议,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到£1=$1.600 0。不考虑交易费用,问:

(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元?

(2)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?

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第2题

某日外汇市场行情为即期汇率1USD=7.0420CNY,远期市场上3个月期远期美元升水20点。假设中国一进口进口了价值100万美元的机器设备,并约定3个月后支付。

问:1)此日三个月期美元的远期汇率是多少?

2)中进口商应如何签订的远期外汇合约对外汇进行保值?

3)如3个月后市场汇率为1USD=7.0520CNY,该种保值方式可避免多少损失?

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第3题

若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()。
A.GEPl=USD1.4659

B.GEPl=USD1.9708

C.GUPl=USD0.9508

D.GBPl=USDl.4557

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第4题

某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610,6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650,求英镑的升(贴)水年率和美元的升(贴)水年率。

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第5题

在伦敦外汇市场上,美元即期汇率为GBP1=USD1.947 7,三个月美元升水422点,则三月期美元远期汇率为()。

A.GBP1=USD1.951 9

B.GBP1=USD1.943 5

C.GBP1=USD1.989 9

D.GBP1=USD1.905 5

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第6题

在伦敦外汇市场上,美元即期汇率为GBP1=USD1.947 7,三个月美元升水422点,则三月期美元远期汇率为( )。

A.GBP1=USD1.951 9

B.GBP1=USD1.943 5

C.GBP1=USD1.989 9

D.GBP1=USD1.905 5

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第7题

纽约外汇市场上某日的英镑报价为:

即期GBP/USD=1.578 5/95,三个月远期50/30。

问:(1)某人买入三个月远期英镑,汇率应为多少?

(2)某人如卖出3个月远期美元$100 000,能换回多少英镑?

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第8题

在纽约外汇市场上,美元即期汇率为USD1=JPY110.7889,三个月远期美元贴水200点,则3个月美元远期汇率为()

AUSD1=JPY110.7689

BUSD1=JPY110.8089

CUSD1=JPY110.5889

DUSD1=JPY110.9889

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第9题

如果纽约市场年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为
如果纽约市场年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50,3个月的远期汇率为()

A. USD1.6050-1.6080

B. USD1.6055-1.6085

C.1.5080-1.5085

D.1.5055-1.5085

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第10题

假定某日下列市场的报价为:纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.534 9/89,伦敦外汇市场GBP/USD=1.634 0/70,苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.502 8/48。如果不考虑其他费用,某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇,可获得多少套汇利润?

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