使用高斯模型的假设条件有哪些？（)

假定在一个单因子高斯Copula模型中，125家公司任意一家公司的5年违约概率均为3％，成对Copula相关系数为0．2。对应于不同的因子价值一2， 一1，0，1，2，计算(a)在因子取值条件下的违约概率及(b)在因子取值条件下，出现多于10个违约事件的概率。

A.项目组织现金充足

B.物料陆续入库

C.不允许缺货

D.物料单价不变，不考虑现金折扣

E.采购数量稳定

A、没有交易成本

B、投资者都是价格接受者

C、允许以无风险利率借入或贷出资金

D、基础资产(如股票等)价格变动服从随机游走

A.年需求为已知的常数

B.提前期已知且固定

C.不允许缺货

D.有数量折扣

A．错误

B．正确

假设模型满足前四个高斯-马尔科夫假定，其中，petstck表示工人养老金投资于股票市场的百分比，funds表示工人可以选择的共同基金的个数，而risktol表示对风险承受能力的某种度量(rsktol越大，则表明这个人对风险的承受能力越强)。如果funds和risktol正相关，pctstck对funds简单回归的斜率系数有怎样的不一致性?

利用LAWSCH85.RAW中的数据。

(i)使用与第3章习题4一样的模型，表述并检验原假设：在其他条件不变的情况下，法学院排名对起薪中位数没有影响。

(ii)新生年级的学生特征(即LSAT和GPA)对解释salary而言是个别或联合显著的吗?

(iii)检验是否要在方程中引入入学年级的规模(clsize)和教职工的规模(faculty);只进行一个检验。(注意解释clie和facuiy的缺失数据。)

(iv)还有哪些因素可能影响到法学院排名，但又没有包括在薪水回归中?