题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设你对股价的预期如表5-1所示。
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假设你对股价的预期如表5-1所示。
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第1题
你面临持有期收益率的概率分布如教材表5-4所示。假设一份指数基金的看跌期权价格为12美元,执行价格为110美元,期限1年。
a.看跌期权持有期收益率的概率分布;
b.一份基金和一份看跌期权构成的组合,其持有期收益率的概率分布;
c.购买看跌期权如何起到保险的作用。
d.假设无风险利率为6%,你打算投资107.55美元于一年期银行存单,同时购买股票市场基金的看涨期权,执行价格为110美元,期限一年。你全部投资一年后收益的概率分布是多少?
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