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[单选题]

假设投资者A于行权日申报9张行权价为12元的认购期权行权(该投资者仅持有该合约,合约单位10000)。E+1日,标的证券(股票)市价为10元,当日市场发生证券交收不足,投资者A全部应收证券被现金结算,投资者A的资金收付为()。

A.-90000

B.90000

C.-100000

D.100000

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第1题

若结算参与人合约标的交割不足,中国结算对未交付部分按照合约标的当日收盘价的()进行现金结算,相应的资金交收并入到该结算参与人E+1日行权资金交收中完成。

A.90%

B.100%

C.110%

D.120%

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第2题

若投资者在当日交易后,持有10张权利仓,12张非备兑义务仓,3张备兑义务仓,请问在日终结算后,该投资者持仓情况?

A.5张备兑义务仓

B.3张备兑义务仓,2张非备兑义务仓

C.2张备兑义务仓,3张非备兑义务仓

D.10张权利仓,12张非备兑义务仓,3张备兑义务仓

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第3题

日常交易中,如下哪些情形获得的合约标的可用于当日备兑证券锁定?

A.当日买入合约标的

B.当日申购且纳入担保交收的ETF

C.当日赎回纳入担保交收的ETF获得ETF成份股

D.大宗交易获得的合约标的

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第4题

期权业务中风险控制制度包含如下哪些?

A.保证金制度

B.持仓限额制度

C.强行平仓制度

D.结算担保金制度

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第5题

股票期权行权结算遵循以下()原则。

A.中央对手方(CCP)净额结算

B.分级结算

C.T+0结算

D.E+1货银对付

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第6题

期权个人投资者交易权限级别分为三个级别,下列哪些交易权限属于一级交易权限?

A.在持有期权合约标的时,进行相应数量的备兑开仓

B.在持有期权合约标的时,进行相应数量的认沽期权买入开仓

C.对所持有的合约进行平仓或者行权

D.保证金卖出开仓

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第7题

中央对手方(CCP)净额结算是指中国结算作为中央对手方,对股票期权交易、保证金收取及行权交割实行多边净额结算。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

行权指派完成后,对于到期的备兑期权合约,对未被指派的到期备兑期权合约,中国结算当日继续锁定合约标的,对未被指派的到期非备兑期权合约义务仓,中国结算当日仍旧收取维持保证金。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

证券公司应确保证券营业部每年至少进行二次应急演练,并留存演练记录。( )

此题为判断题(对,错)。

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第10题

证券期货机构应建立运维管理制度和操作流程的制定、发布、维护和更新的机制。至少每年两次评审、修订运维管理制度和操作流程。( )

此题为判断题(对,错)。

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