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（请给出正确答案）
[单选题]
情景分析中所用的情景通常包括（)。 Ⅰ.标准情景 Ⅱ.基准情景 Ⅲ.最好的情景 Ⅳ.一般的情景 Ⅴ.最坏的情景
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
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A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第3题
下列关于VaR的描述正确的是()。 Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失 Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平;二是持有期
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
第4题
市场风险资本要求涵盖的风险范围包括()。 Ⅰ.全部的外汇风险 Ⅱ.银行账户中的信用风险 Ⅲ.交易账户中的股票风险 Ⅳ.交易账户中的利率风险 Ⅴ.全部的商品风险
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
第5题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是()
A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第6题
控制流动性风险的主要做法包括()。 Ⅰ.确定流动性风险偏好 Ⅱ.计量、监测和报告流动性风险状况 Ⅲ.制定流动性风险监控指标 Ⅳ.限额管理及压力测试 Ⅴ.制定有效的流动性风险应急计划
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.V
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.V
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.V
第7题
情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为()可能出现的有利或不利的重大流动性变化。 Ⅰ.正常 Ⅱ.最好 Ⅲ.最坏 Ⅳ.中间条件下
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
第8题
下列关于波浪类的表述正确的是()。 Ⅰ.波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏 Ⅱ.认为股票的价格运动遵循波浪起伏的规律 Ⅲ.数清楚各个浪就能准确地预见到跌势已接近尾声、牛市即持来临 Ⅳ.牛市己到了强弩之末、熊市即将来到
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第9题
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素()的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 Ⅰ.利率 Ⅱ.汇率 Ⅲ.股票价格 Ⅳ.商品价格 Ⅴ.股票收益
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第10题
流动性风险评估方法中的流动性法的计算公式为()。 Ⅰ.不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率／指标 Ⅱ.内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率／指标 Ⅲ.外部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率／指标 Ⅳ.同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率／指标
A、Ⅰ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅳ
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