题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于深化全员参与的风险管理文化,以下说法不正确的是()。

A.风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力

B.证券公司要引入中台风险管理机制,在业务部门设定风控专员(或部门)

C.每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识

D.通过正确的措施,风险管理文化可以快速建立

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第1题

导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容()。

A、证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等

B、证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力

C、监管层的要求

D、监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主

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第2题

证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容?()

A、深化全员参与的风险管理文化

B、改善新业务开展的审批机制

C、改善数据管理

D、改善人才培养、吸引、激励与约束机制

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第3题

从清偿顺序的角度看,公司破产清算时,剩余财产的分配()。

A、优先股股东先于普通股股东,而次于债权人

B、普通股股东先于优先股股东,而次于债权人

C、债权人先于优先股股东,而次于普通股股东

D、债权人先于普通股股东,而次于优先股股东

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第4题

非公开发行优先股的票面股息率不得高于()。

A、最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率

B、最近三个会计年度的年均加权平均净资产收益率

C、最近五个会计年度的年均加权平均净资产收益率

D、最近一个会计年度的加权平均净资产收益率

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第5题

股指期货的交割结算价是()。

A、最后交易日标的指数最后1小时的加权平均价

B、最后交易日标的指数最后2小时的加权平均价

C、最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

D、最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价

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第6题

以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势?()

A、流动性好

B、冲击成本低

C、跟踪误差小

D、交易成本低

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第7题

2015年6月18日,某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌,因而想对其持有的股票组合进行套期保值,通过计算股票组合和沪深300,上证50,中证500的BETA值分别为0.6,0.5和0.9,以下哪一个合约套期保值效果最优?()

A、IF1506

B、IF1507

C、IC1506

D、IC1507

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第8题

假设2015年7月16日,IF1508的价格为3580点,IF1507的价格为3800点,IF1507距离到期日还有2天,投资者认为这两个合约的价差不合理,并且预计价差有可能在7月合约到期前收敛至0,那么该投资者应该进行以下哪一项操作?()

A、做多IF1507

B、做多IF1508

C、做多IF1507,做空IF1508

D、做多IF1508,做空IF1507

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第9题

2015年4月16日,IH1505的价格为3220点,上证50指数的价格为3150点,50ETF的价格为3.117。某投资者认为当前出现了期现套利机会,应该进行以下哪一项操作?()

A、做多1手IH1505,同时买入303200份50ETF

B、做多1手IH1505,同时买入202100份50ETF

C、做空1手IH1505,同时买入303200份50ETF

D、做空1手IH1505,同时买入202100份50ETF

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第10题

套期保值模型中,风险最小化模型是指()。

A、套期保值比例为1

B、投资者追求套期保值结束时风险最小化

C、投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化

D、期货和现货头寸相反,市值相等

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