题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
债券I市值为8000万元，久期为8;债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（)。
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
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A.12
B.11
C.19
D.20
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第2题
投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约()手国债期货合约。
A.233
B.227
C.293
D.223
第3题
我国个人投资者可以通过()参与债券交易。
A.交易所和银行间债券市场
B.交易所债券市场和商业银行柜台市场
C.商业银行柜台市场和银行间债券市场
D.交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场
第4题
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。
A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
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