下列说法中正确的是()。
A.非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小
B.央票能有效对冲利率风险
C.利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差
D.对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
A.非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小
B.央票能有效对冲利率风险
C.利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差
D.对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
第1题
A.在期货空头套保策略下,基差意外扩大时套保受益,基差意外缩小时套保受损
B.在期货空头套保策略下,基差意外扩大时套保受损,基差意外缩小时套保受益
C.在期货多头套保策略下,基差意外扩大时套保受益,基差意外缩小时套保受损
D.在期货多头套保策略下,基差意外扩大时套保受损,基差意外缩小时套保受益
第2题
A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券
B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券
C.买方拥有可交割债券的选择权
D.卖方拥有可交割债券的选择权
第3题
A.y是债券组合的收益率
B.x是国债期货最便宜可交割券收益率
C.该公式是债券的β套期保值公式
D.债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
第4题
A.y是债券组合的收益率
B.x是国债期货最便宜可交割券收益率
C.该公式是债券的β套期保值公式
D.债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
第5题
A.买方拥有最便宜可交割债券的选择权
B.隐含回购利率最高的可交割债券是最便宜可交割债券
C.卖方拥用最便宜可交割债券的选择权
D.隐含回购利率最低的可交割债券是最便宜可交割债券
第7题
A.由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权。卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割,该债券就是最便宜可交割债券
B.最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格
C.隐含回购利率是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率
D.隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
第8题
A.隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券
B.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券
C.买方拥有最便宜可交割债券的选择权
D.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
第9题
A.买方拥有最便宜可交割债券的选择权
B.隐含回购利率最高的国债是最便宜可交割债券
C.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
D.隐含回购利率最低的国债是最便宜可交割债券
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