单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()。
A.线性关系
B.非线性关系
C.完全相关关系
D.对称关系
A.线性关系
B.非线性关系
C.完全相关关系
D.对称关系
第1题
不能被共同偏好规则区分好差的组合有( )。
A.δA2≠δB2且E(rA)≠E(rB)
B.δA2<δB2且E(rA)>E(rB)
C.δA2<δB2且E(rA)
D.δA2>δB2且E(rA)>E(rB)
第2题
率为12%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为( )。
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
第3题
在计算NOPAT时,需要调整的项目有( )。
A.会计准备项目
B.附息债务的利息支出
C.营业外收入
D.营业外支出
第4题
不定项选择β系数主要有以下( )方面的应用。
A.证券的选择
B.风险控制
C.投资组合绩效评价
D.收益的预期
第6题
一投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险。那么该投资者无差异曲线为( )。
A.一根竖线
B.一根横线
C.一根向右上倾斜的曲线
D.一根向左上倾斜的曲线
第7题
对强式有效市场而言,下列说法正确的是( )。
A.证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平
B.证券组合管理者会选择积极进取的态度
C.证券组合管理者会选择消极保守的态度
D.证券组合管理者会努力寻找价格偏离价值的证券
第8题
不定项选择以下对弱式有效市场描述正确的有( )。
A.股票价格已经充分反映了全部历史价格信息
B.股票价格已经充分反映了全部历史交易信息
C.期望从过去价格数据中获益将是徒劳的
D.投资分析中的技术分析方法将不再有效
第10题
不定项选择切点证券组合T的经济意义有( )。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资
C.与市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
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