下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是()。

A.特雷诺比率和夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

A.特雷诺比率来源于CAPM理论

B.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量

C.特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标

D.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

A.使用的是系统风险

B.使用的是全部风险

C.使用的是单一风险

D.使用的是绝对风险

A.使用的是系统风险

B.使用的是总体风险

C.使用的是单一风险

D.使用的是非系统风险

A.特雷诺比率衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

B.特雷诺比率是单位跟踪误差所对应的超额收益

C.特雷诺比率是某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

D.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

A.在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整

B.使用的是全部风险

C.使用的是单一风险

D.使用的是绝对风险

A.特雷诺比率和夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

A.夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

B.特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

C.夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

D.对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

A.特雷诺比率来源于套利定价模型

B.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益率

C.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率