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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp),(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为______,远端掉期全价为______。()
A.6.2388;6.2398
B.6.2380;6.2385
C.6.2398;6.2380
D.6.2403;6.2403
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A.6.2388;6.2398
B.6.2380;6.2385
C.6.2398;6.2380
D.6.2403;6.2403
第2题
7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手(每手5000蒲式耳)芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是( )美元。(不计手续费等费用)
A.盈利75000
B.亏损75000
C.盈利25000
D.亏损25000
第3题
某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手,成交价为3525元/吨,当日结算价为3530元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为( )元。(不计手续费等费用)
A.-2500
B.-5000
C.5000
D.2500
第4题
4月初,黄金现货价格为300元/克,某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出,决定对其进行套期保值,该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初,黄金期货价格跌至295元/克,现货价格跌至290元/克。该企业在现货市场将黄金售出,同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)
A.期货市场亏损15元/克
B.不完全套期保值,且有净亏损
C.基差走弱5元/克
D.通过套期保值,黄金实际售价相当于305元/克
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