关于蝶式套利的描述正确的是()。

以下适于利用大豆期货进行卖出套期保值的情形有( )。

A.榨油厂预计在三个月后购进大量大豆

B.贸易商有大量大豆库存

C.贸易商已签订购货合同，确定了大豆交易价格

D.农场在三个月后将收获大量大豆

下列关于远期利率协议说法正确的有( )。

A.买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人

B.买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险

C.借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一

方付给另一方结算金

D.参照利率超过合同的协议利率，那么买方就要支付给卖方一笔结算金

以下关于中国期货业协会的说法正确的有( )。

A.是期货业的自律性组织

B.发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用

C.接受中国期货市场监控中心的监督管理

D.为会员服务，维护会员的合法权益

关系是( )。

A.β系数越大，合约数量就越少

B.β系数越小，合约数量就越多

C.β系数越大，合约数量就越多

D.β系数越小，合约数量就越少

在国内期货市场，以下关于价格的正确描述有( )。

A.收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格

B.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的一笔成交价为开盘价

C.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格

D.当日结算价的计算无需考虑成交量

某交易者以6500元/吨卖出10手5月豆油期货合约后，符合金字塔式增仓原则的是( )。

A.该合约价格跌至6480元/吨时，再卖出6手

B.该合约价格跌至6460元/吨时，再卖出4手

C.该合约价格涨至6540元/吨时，再卖出6手

D.该合约价格跌至6460元/吨时，再卖出10手

下列属于利率期权的有( )。

A.利率看涨期权

B.利率看跌期权

C.利率互换期权

D.利率双限期权

刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则( )。

A.无套利区间为：S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC

B.无套利区间的下界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(r-t)/365]+TC

C.无套利区间的下界应为：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC

D.无套利区间的上界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC

关于中国金融期货交易所结算体系，描述正确的是( )。

A.特别结算会员为所有交易会员办理结算

B.采取会员分级结算制度

C.结算担保金是由结算会员依交易所规定缴存的

D.结算会员具备直接与交易所进行结算的资格

下列关于大豆提油套利操作，正确的是( )。

A.在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用

B.在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用

C.卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约

D.买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约