题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某投资者拥有个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,
假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(Eri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合()。
A.0.1;0.083;-0.183
B.0.2;0.3;-0.5
C.0.1;0.07;-0.07
D.0.3;0.4;-0.7
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