题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制的借人或贷出
B.在期权到期日前，股票无股息支付
C.期权是美式期权
D.股票可被自由买进或卖出
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第2题
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
A.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
B.对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
C.对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价
D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
第4题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。 A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权，
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A．股票可被自由买进或卖出
B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出
D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
第5题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。 A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A．股票可被自由买进或卖出
B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出
D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
第6题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。 A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A．股票可被自由买进或卖出
B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
第8题
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。 A．0.1328B． 0.1428C．0.1528 D．0.1628
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。
A．0.1328
B． 0.1428
C．0.1528
D．0.1628
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