题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一个充分分散化的资产组合的______。
A.不可分散化的风险可忽略
B.市场风险可忽略
C.非系统风险可忽略
D.系统风险可忽略
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第1题
考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。
A.14%
B.9%
C.16.5%
D. 4%
第2题
APT的优越之处在于_________。
A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑，且不需要一个市场组合作为基准
B.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑
C.不需要一个市场组合作为基准
D.不需要考虑风险
第4题
有三只股票A、B、C。既可以投资购买股票，又可以卖空。明年经济增长可能出现三种情况，即增长强劲、中等和较差。每种情况下股票A、B、C的收益率如下表所示：
如果经济增长强劲，等权重地投资于股票A、C，资产组合的收益率将为__________。
A.30.0%
B.30.5%
C.17.0%
D.22.5%
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