题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055
元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约105手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约96手
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A.执行价格为37.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
B.执行价格为42.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权
C.执行价格为37.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权
D.执行价格为42.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
