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[主观题]

8月5日，套利者买入10手甲期货交易所12月份小麦期货合约的同时卖出10手乙期货交易所12月份小麦期

货合约，成交价分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳。10月28日，套利者将上述持仓头寸全部对冲平仓，成交价分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳。（甲、乙两交易所小麦期货合约的交易单位均为5000蒲式耳/手）该套利交易的损益为（）美元。（不计手续费等费用）

A.盈利7000

B.盈利14000

C.盈利700000

D.亏损7000

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更多“8月5日，套利者买入10手甲期货交易所12月份小麦期货合约的…”相关的问题

第1题

甲、乙双方达成互换协议，名义本金为2500万美元，每半年支付一次利息，甲方以6.30%的固定利率支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为5.30%，则6个月的交易结果为（　　）。（1bp=0.01%）

A.甲向乙支付8.75万美元

B.乙向甲支付8.75万美元

C.甲向乙支付22.75万美元

D.乙向甲支付22.75万美元

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第2题

美国某交易者发现6月份欧元期货与9月份欧元期货间存在套利机会。3月8日，卖出100手6月份欧元期货合约，价格为1.1606，同时买入100手9月份欧元期货合约，价格为1.1466。6月8日，该交易者分别以1.1526和1.1346的价格将所持头寸全部对冲平仓。则该交易者的损益为（　　）。（每张欧元期货合约规模为12.5万欧元）

A.盈利50000美元

B.亏损50000美元

C.盈利50000欧元

D.亏损50000欧元

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第3题

假设某套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，决定做空铜期货的同时做多铝期货进行套利，交易情况见下表，则该套利者的盈亏状况为（　　）。（铜和铝期货合约的交易单位：均为5元/吨）

A.盈利25000元

B.亏损25000元

C.盈利5000元

D.亏损5000元

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第4题

某机构投资者有1000万元资金可投资于某股票市场，投资400万元购入A股票，投资400万元购入B股票，投资200万元购入C股票，三只股票价格分别为20元、10元、5元，A、B、C三只股票与该股票市场对应的β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（　　）。

A.0.8

B.0.9

C.1

D.1.2

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