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[主观题]

系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等,又被称为不可分散

风险。下列陈述正确的是()。

A.受信对象的还款能力通常会受到经济危机等系统性风险的影响,所以信用风险也是系统性风险

B.可以通过细分客户、细分授信行业,差别化授信来降低信用风险

C.由于授信是一个系统评估受信人财务状况和信用状况的过程,所以信用风险是系统性风险

D.不能通过分散投资降低信用风险

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第1题

爱特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型陈述不正确的是( )。

A.X1反映了企业流动性和规模的特点

B.X2衡量了企业积累的利润

C.X3比率越高,表明企业的资产利用效果越好,经营管理水平越高

D.X4=优先股和普通股市值/总资产=(股票市值×股票总数)/总资产

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第2题

随着国际银行业危机的不断发生,信用风险研究得到了国际银行业和学术界的广泛关注,产生了大量的信用风险模型,其中目前应用程度最高的现代信用风险模型为( )。

A.莫顿(Merton)模型

B.度量制模型(Credit Metrics)

C.保险精算方法(actuarial approach)

D.简化模型(reduced-form. models)

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第3题

随着国际银行业危机的不断发生,国际银行业和学术界开始深刻意识到研究信用风险模型对资产定价及风险管理工作占有越来越重要的地位,随之产生了大量的信用风险模型。下列陈述正确的是( )。

A.Z计分模型的计算不需要确定置信度

B.信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的

C.使用Z计分模型,评分为1.8以上的企业都可以获得贷款

D.信用风险度量制模型需要建立多元线性组合

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第4题

资本决定了商业银行经营规模的扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力。资本管理、资本充足率和资本回报要求成为当今国际商业银行经营管理的核心。下列陈述不正确的是( )。

A.经济资本体现了银行抵御风险能力的大小

B.经济资本体现了银行监管资本的大小

C.经济资本配置已被国际先进银行广泛用于计划管理、绩效考评和风险管理等各项管理中

D.经济资本管理是商业银行落实发展战略的重要手段,也是商业银行推动增长方式和盈利模式的根本转变的核心工具

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