以下不能作为CBOT30年期国债期货交割的是()。
A.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为10年
B.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为14年
C.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为16年
D.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为17年
A.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为10年
B.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为14年
C.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为16年
D.从交割月第一个工作日算起,该债券剩余期限为17年
第1题
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。
A.面值法
B.修正久期法
C.基点价值法
D.久期法
第2题
CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有()。
A.1年期美国国债期货合约
B.2年期美国国债期货合约
C.5年期美国国债期货合约
D.10年期美国国债期货合约
第3题
芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时,该合约增加()。
A.10美元
B.12.5美元
C.25美元
D.31.25美元
第4题
下列关于欧洲美元期货合约的说法中,正确的有()。
A.欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
B.欧洲美元期货实行现金交割
C.欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
D.欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单
第5题
美国短期国债的英文缩写为()。
A.T-Note
B.T-Bill
C.T-Bone
D.T-Bond
第6题
10年期国债的票面利率为8%,面值为100000美元,则债券持有人每隔半年可得到()美元的利息。
A.4000
B.6000
C.8000
D.10000
第8题
5年期美国中期国债期货合约报价为118.222,代表(),其合约对应价值为()。
A.118+22/32=118.6875美元,118687.5美元
B.118+22.25/32=118.6953125美元,118695.3125美元
C.118+22.5/32=118.703125美元,118703.125美元
D.118+22.75/32=118.7109375美元,118710.9375美元
第9题
额以特定货币表示的名义本金的协议。
A.外汇远期协议
B.远期利率协议
C.货币远期协议
D.利率期权协议
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