理论上外汇期货价格与现货价格将在()收敛。

关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有()。

A.当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。

B.交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价。

C.交割结算价作为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格。

D.当日结算价作为计算当日浮动盈亏的价格。

量均由交易所当天收市后发布。

A.1万

B.2万

C.4万

D.10万

()。

A.信用风险

B.利率风险

C.购买力风险

D.再投资风险

3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。

A.1.5300

B.1.5425

C.1.5353

D.1.5200

根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有()。

A.TF1406，TF1409，TF1412

B.TF1403，TF1406，TF1409

C.TF1403，TF1404，TF1406

D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

两个管脚。如果表针指示的两次都很大，该管便是NPN管，若表针指示的两个阻值均很小，则说明这是一只PNP管。()

以下()情况适合用货币掉期来进行风险管理。

A.持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施

B.持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施

C.某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施

D.某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

买入相应资产，可能的原因包括()。

A.TRS买方可能没有足够的资金直接购买资产

B.TRS买方直接借贷成本比较高

C.TRS买方出于监管的原因无法直接投资这种资产

D.使得资产还在TRS买方资产负债表中从而有助于保持与有关客户的业务往来

假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则()。

A.违约前CDS卖方每半年收入90万元

B.违约时CDS卖方收入30万元

C.违约时CDS卖方支出1.8亿元

D.违约前CDS卖方每半年收入60万元

买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于()。

A.卖出看跌期权

B.买入看跌期权

C.卖出看涨期权

D.买入看涨期权