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[单选题]

某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货()手。 查看材料

A.702

B.752

C.802

D.852

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第1题

一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利(  )万元。 查看材料

A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651.3

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第2题

9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳(  )。据此回答以下两题。该交易的价差(  )美分/蒲式耳。 查看材料

A.缩小50

B.缩小60

C.缩小80

D.缩小40

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第3题

该套利交易(  )。(不计手续费等费用) 查看材料

A.亏损40000美元

B.亏损60000美元

C.盈利60000美元

D.盈利40000美元

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第4题

某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权,执行价格为65港元/股。(合约单位为1000股,不考虑交易费用)据此回答以下两题。如果股票的市场价格为71.50港元/股时,该交易者从此策略中获得的损益为(  )。 查看材料

A.3600港元

B.4940港元

C.2070港元

D.5850港元

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