VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的公理，不是一种一致性风险测度指标

A.单调性

B.一次齐次性

C.平移不变性

D.次可加性

A.平均市场风险

B.无风险收益率

C.市场风险

D.无风险利率

A.收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险

B.收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险

C.收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险

D.收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险

E.收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.方差和风险因子

B.平均数和风险因子

C.众数和风险因子

D.中位数和风险因子

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是标准离差,资本市场线测度风险的工具是β系数

A.方差或标准差

B.协方差

C.相关系数

D.协方差 和相关系数都可以