《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其招标投标活动（）的限制。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为()。

A．1

B．-1

C．0

D．2

股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3.4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。

(5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

A．证券资产投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

A．35%

B．12%

C．14%

D．16%

如果某企业在达到一定产出水平前存在规模经济，随后成本随产量增加等比例变化，那么你能说出该企业的长期平均成本曲线的形状吗?