题目内容
（请给出正确答案）
A.证券A（预期收益率6%，标准差5%）和证券X（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为-0.8
B.证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为-1
C.理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率7%，标准差5%），二者收益率相关系数为1
D.证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率6%，标准差4%），二者收益率相关系数为0
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第1题
关于债券投资组合构建，下列说法错误的是()。
A.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率
B.债券投资组合构建需要考虑信用结构
C.债券投资组合构建需要考虑市场风险和信用风险
D.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
第3题
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
第4题
计算夏普指数需要的基础变量包括（）A无风险收益率B投资组合的系统风险C投资组合的总风险D投资组合收益率
第5题
A．明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B．利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界
C．结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
D．根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
E．通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率
第6题
A．作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%
B．债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C．债券投资组合构建不需要考虑杠杆率
D．债券投资组合构建需要考虑信用结构
第7题
计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组合平均收益率
D.投资组合的收益率的标准差
第8题
A．如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B．如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C．如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D．无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
第9题
A．6.25%
B．6.75%
C．7.15%
D．7.25%
第10题
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。
A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
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