在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．无风险利率

E．现金股利

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．无风险利率

E．现金股利

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．无风险利率

E．现金股利

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．无风险利率

E．现金股利

A．A．期权的执行价格

B．B．期权期限

C．C．股票价格波动率

D．D．无风险利率

A．I、II、III、IV、V

B．I、II、III、IV

C．II、III、IV、V

D．I、III、IV、V

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（）。

A.期权的执行价格

B.标的股票的市场价格

C.标的股票价格的波动率

D.权证的价格

A．欧式看涨期权

B．欧式看跌期权

C．不支付红利的美式看涨期权

D．不支付红利的美式看跌期权

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．无风险利率

E．现金股利