利用股指期货可以回避的风险是()。

结合远期的利率类结构化产品的是()。

A.封顶浮动利率票据

B.逆向/反向浮动利率票据

C.区间浮动利率票据

D.超级浮动利率票据

下列对于时间价值的特性说法正确的有()。

A.其他条件相同时，剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的

B.其他条件相同时，波动率越大时间价值越大

C.远月合约由于时间价值较大，所以消逝的速度也相应较近月更快

D.随着时间的减少，看涨期权的时间价值的损耗是逐渐加速的

在利率互换(IRS)市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该()。

A.作为IRS的卖方

B.支付浮动利率收取固定利率

C.作为IRS的买方

D.买入短期IRS并卖出长期IRS

关于结算担保金的描述说法不正确的是()。

A.中国金融期货交易所建立结算担保金制度

B.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金

C.结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所(CFFEX)缴纳。

D.结算担保金属于中国金融期货交易所所有，用于应对结算会员违约风险

年发生违约的概率为()。

A.2%

B.2.75%

C.3%

D.3.75%

债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为()。

A.最后交易日

B.意向申报日

C.交券日

D.配对缴款日

假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子()。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

D.无法确定

会引发信用衍生品偿付的事件包括()。

A.债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的减少、利息或者本金的推迟支付等

B.公司按照法律程序进行破产登记，包括无法偿还债务、清算人的制定以及债权人的安排等

C.债务违约导致的债务人提前偿付债务

D.债务的拒付行为或者延期支付的行为

BS公式不可以用来为下列()定价。

A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权

B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权

C.行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)

D.行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)

银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和()两种交易方式。

A.集中竞价

B.点击成交

C.连续竞价

D.非格式化询价